把"我的选股逻辑"写成买入规则:均线 / ADX / 突破怎么用
"等它站稳均线我再进""突破新高就买"——这些直觉其实都能翻译成可执行、可回测的规则。关键是把模糊的语感,换成机器能判断的条件。
三类最常用的技术条件
- 均线(趋势):MA20 上穿 MA50(金叉)代表中期转强;价格站上 MA20 代表短期偏多。适合"顺势"。
- ADX(趋势强度):ADX>25 说明当前有明确趋势、值得跟;ADX<20 多是震荡,突破容易假。用它给趋势策略加个"过滤器"。
- 突破 / 相对高点:价格接近或突破 20 日新高,常代表动量启动。用"距 20 日高 > -3%"这类条件量化。
把语感翻译成条件
| 你心里想的 | 写成规则 |
|---|---|
| "趋势要够强" | ADX > 25 |
| "别追太高但要有动量" | 距 20 日高 在 [-6%, 0%] |
| "站上均线" | 收盘 > MA20 且 MA20 > MA50 |
| "别在下跌里接刀" | MA50 向上 |
用 AND / OR 把它们组合,就是一条完整的买入规则。买入、加仓、减仓、清仓可以各写一组。
先回测,再上线
规则搭好别急着用,先回测看它在你的股票池里的表现。Stock Compass 的可视化构建器让你不写代码就能搭这些条件并直接回测。
小结
好策略不是玄学,是把你的交易直觉拆成一个个可判定的条件。能写清楚,才能回测;能回测,才能知道值不值得执行。
常见问题
均线、ADX、突破,该用哪个?
它们解决不同问题:均线判方向、ADX 判趋势强弱、突破判动量启动。趋势策略常把三者组合——例如 MA20>MA50 且 ADX>25 且接近 20 日高。
指标越多越好吗?
不是。条件越多越容易过度拟合、信号越少。先用 2–3 个核心条件,回测通过再考虑加过滤器。